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optiver 2025 swe internship 申请攻略与面试技巧

2025-8-3 19:06:06 评论(5)

Optiver这家荷兰老牌量化交易公司,2025年的软件工程师实习岗已经开放申请了。作为经历过他们魔鬼面试流程的人,想分享些真正实用的东西。他们家的筛选标准像精密的交易系统,容错率极低,但准备到位了反而比那些玄学面试的大厂更可控。


简历关要突出计算密集型项目的实战经验。去年我把大二做的期权定价模拟器项目放在首位,用C++实现蒙特卡洛并行计算,把500万次模拟从37秒压缩到8秒。面试官后来透露,这种能体现极致性能优化的项目在简历池里直接跳红灯。别堆砌机器学习项目,他们更看重底层系统能力。


在线测试的编码题藏着陷阱。表面是常规算法题,实际在测极端情况处理能力。有题看似简单的订单簿撮合,给的测试用例都过了,提交后却爆出超时。后来发现数据集达到10^7级别时,我的O(nlogn)解法被内存访问模式拖垮。建议用perf工具分析缓存命中率,高频交易公司连CPU流水线停滞都计较。


技术面问到线程安全时别背教科书。面试官让我现场优化无锁队列,我提到false sharing问题,他立刻追问缓存行大小如何影响Padding设计。当我说出x86架构L1 Cache Line是64字节时,他笔尖在评分表敲了三下——后来才知道这是他们内部表示认可的暗号。


终面Behavior Question要切换交易员思维。被问\幸亏前晚刚研究过Gamma Scalping策略,答出波动率曲面倾斜导致的对冲盘冲击才过关。他们的面试室真连着彭博终端,随时可能考实时市场反应。


录取后和HR复盘才知道致命细节:终面时桌上摆着魔方故意拧乱,前位面试者复原了却被淘汰——他们要找的是看见魔方先思考\这会不会是压力测试\的人。在Optiver,过度聪明有时比失误更危险。


2025-8-3 19:17:22
被在线测试的内存访问坑过+1 后来发现用__builtin_prefetch手动预取才压到3秒
2025-8-3 19:56:25
请问非量化背景转SWE需要补随机过程吗?看面经总提到伊藤引理心慌
2025-8-3 21:16:06
终面穿西装是不是雷点?听说他们交易员都穿卫衣
2025-8-3 22:16:17
在GitHub放做市策略回测代码会被认为泄密吗
2025-8-3 23:32:06
收到终面邀请但期权希腊字母都认不全,两周够补救吗
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星云泡泡

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